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シンジケートローン市場構造と市場型間接金融 

著者
小谷範人 
シリーズ
 
助成
 
判型
A5 
ページ
192 
定価
2800 
発行日
2009年9月1日 
ISBN
ISBN978-4-86327-067-1 
Cコード
C3033 
ジャンル
政治・経済・法律
 
内容
市場型間接金融システムの中でも、近年急速な拡大傾向を示すシンジケートローン市場に焦点を当て、金融機関のリスク分散化がいかに図られるかを分析する。
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 まえがき


第1章 わが国のシンジケートローン市場

  はじめに
 第1節 シンジケートローンの仕組みと特徴
  1.1シンジケートローンの仕組み
  1.2シンジケートローンの特徴
  1.3シンジケートローンと社債の比較
 第2節 シンジケートローン市場の拡大と要因
  2.1シンジケートローン市場拡大の要因
  2.2最近のシンジケートローン市場発展の状況
 第3節 シンジケートローン転売市場の現状と今後
  3.1シンジケートローン転売市場の意義
  3.2三菱商事が発行した高流動性シンジケートローンの特徴
  3.3転売市場の流動性を高める試み
  3.4米国の転売市場拡大の要因
  おわりに

第2章 シンジケートローンに関する先行研究

  はじめに
 第1節 シンジケートに関する先行研究
  1.1シンジケートの歴史と定義
  1.2シンジケートのリスクシェアリング機能とモラルハザード低減機能

  1.3情報の非対称性と金融仲介機関によるシンジケーションの役割
 第2節 シンジケートローンに関する先行研究
  2.1シンジケートローンの実務的な仕組み
  2.2シンジケートローンとローンセール
  2.3シンジケートローンの情報の非対称性に関する理論分析
 第3節 シンジケートローンの実証研究
  3.1(1993)と(2000)の実証研究
  3.2(1993)と(2000)の結論
  おわりに

第3章 シンジケートローンのアレンジャー比率に関する分析

  はじめに
 第1節 シンジケートローンのアレンジャー比率に関するデータ分析
  1.1形態別アレンジャー比率決定要因の分析
  1.2参加金融機関数とアレンジャー比率についての分析
  1.3多年度のデータ分析
 第2節 シンジケートローンのアレンジャー比率に関する計量経済分析
  2.1回帰分析によるアレンジャー比率の分析
  2.2アレンジャー比率の回帰分析結果と先行研究との比較
  2.3多年度の回帰分析
 第3節 メインバンク制の観点からのアレンジャー比率のデータ分析
  3.1メインバンクのアレンジャー就任とアレンジャー比率の分析
  3.2クラブ方式とジェネラル方式におけるアレンジャー比率の分析
  3.3その他アレンジャー比率に関する注目すべき案件事例
  おわりに

第4章 間接金融と直接金融の中間形態としての市場型間接金融
     ――シンジケートローンを中心として――

  はじめに
 第1節 市場型間接金融の定義と概念
  1.1市場型間接金融の定義
  1.2市場型間接金融の概念
  1.3市場型間接金融が注目を集める背景
 第2節 間接金融と直接金融の機能の分析と市場型間接金融
  2.1間接金融と直接金融の機能の比較優位性
  2.2モニタリング活動
  2.3資産の質的変換機能
  2.4負債のリストラ
  2.5資本市場のフィードバック機能
 第3節 間接金融と直接金融の中間形態としての市場型間接金融
  3.1間接金融と直接金融の代替性
  3.2間接金融と直接金融の補完性
  3.3市場型間接金融はいかなる意味で両金融システムの中間形態であるのか
  おわりに

第5章 市場型間接金融のリスク分散化効果
     ――のポートフォリオ選択論を応用した分析――

  はじめに
 第1節 ポートフォリオ投資によるリスク分散化の効果
  1.1リスク分散化の歴史的経緯
  1.22資産の分散化、相関、およびリスク
 第2節 銀行と証券の2資産の組み合わせによるリスク分散化効果
  2.12資産を銀行と証券とした場合のリスク分散化の分析
  2.2分析内容
  2.3分析結果
 第3節 銀行と証券の総体の組み合わせによるリスク分散化効果
  3.1(2004)によるリスク分散化効果の分析
  3.2間接金融(銀行)と直接金融(証券)の資産の分散化効果
  おわりに


 あとがき
 参考文献
 索  引
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